مثال على استراتيجية التداول مشفرة في r

+

مثال على استراتيجية التداول مشفرة في R مثال على استراتيجية التداول مشفرة في R الخلفي اختبار لاستراتيجية التداول يمكن تنفيذها على أربع مراحل. الحصول على البيانات التاريخية صياغة استراتيجية التداول وتحديد قواعد تنفيذ الاستراتيجية على البيانات التاريخية تقييم مقاييس الأداء في هذا المنصب، وسوف نقوم بالرد-اختبار استراتيجية التداول الخاصة بنا في R. جعلت حزمة quantmod من السهل حقا لسحب البيانات التاريخية من ياهو المالية. رمز سطر واحد يجلب أدناه NSE (أنيق) البيانات. يوفر Quantmod ميزات مختلفة لتصور البيانات. يخلق الأمر الرسم البياني أدناه للبيانات اورنونسي. TA = "لاغية" يدل على عدم استخدام أي مؤشر فني. سنرى التطبيق قريبا من مؤشر فني على الرسم البياني. الخطوة التالية هي اختيار استراتيجية التداول. وسوف نختار MACD (المتوسط ​​المتحرك التقارب الاختلاف) في هذا المثال. في متوسط ​​استراتيجية عمليات الانتقال تتحرك يتم حسابها متوسطين، وهو المتوسط ​​المتحرك البطيء والمتوسط ​​المتحرك بسرعة. ويسمى الفرق بين متوسط ​​وبطء المتوسط ​​المتحرك تتحرك بسرعة خط MACD. A المتوسط ​​الثالث ويسمى خط الإشارة. 9 يوم المتوسط ​​المتحرك الأسي إشارة MACD، يحسب أيضا. إذا كان خط MACD يعبر فوق خط الإشارة فمن علامة الصاعد ونذهب طويلة. إذا تقاطع خط الماكد تحت خط الإشارة فمن إشارة هبوطية ونذهب القصير. نختار سعر الاغلاق البيانات اورنونسي لحساب المتوسطات. الأمر التالي يحقق هذه المهمة. يحسب الأمر تحت MACD عن سعر الإغلاق. يمكن للمرء أن يختار المتغيرات لسريعة، بطيئة والمتوسطات إشارة تبعا لمتطلبات التداول. نحن هنا التمسك المعلمات القياسية. MACD هي وظيفة في quantmod يحسب المتوسط ​​المتحرك التقارب الاختلاف، البيانات هو سعر الإغلاق لNSE، nFast هو المتوسط ​​المتحرك بسرعة، nSlow هو المتوسط ​​المتحرك البطيء، maType = SMA يشير اخترناه المتوسط ​​المتحرك البسيط، في المئة = FALSE يعني نحن حساب الفرق بين تتحرك بسرعة متوسطة وبطيئة المتوسط ​​المتحرك. أن وضع صحيح عودة النسبة المئوية للفرق بين متوسط ​​وبطء المتوسط ​​المتحرك تتحرك بسرعة. المؤامرات الأمر التالي على الرسم البياني لسعر إغلاق NSE جنبا إلى جنب مع المعلمات MACD. وكما ذكرنا سابقا أن نحدد إشارة تداول على النحو التالي: - إذا عبرت إشارة MACD فوق خط الإشارة نذهب طويلة على NSE إذا عبرت إشارة MACD تحت خط إشارة نذهب قصير على NSE الأمر التالي يولد إشارة التداول وفقا لذلك. نستخدم عامل تأخر للقضاء نتطلع إلى الأمام التحيز. وسوف نطبق هذه الاستراتيجية على البيانات التاريخية NSE من 2007/09/17 إلى 2015/09/22. يتم تطبيق إشارة التداول على سعر اغلاق للحصول على عوائد من استراتيجيتنا. توفر وظيفة ROC النسبة المئوية للفرق بين أسعار الإغلاق. يمكننا اختيار المدة التي نريد أن نرى العوائد. يختار الأمر التالي العوائد بين 2008/06/02 و 2015/09/22. ويمكن حساب العائد التراكمي ورسم باستخدام الأوامر التالية: - الخطوة 4 عشر من ظهر اختبار وتقييم مقاييس الأداء. حزمة تحليلات الأداء في R يوفر منصة موحدة لمراقبة معايير الأداء ذات الصلة. مقاييس مختلفة مثل التعادل هبوطا، ويمكن ملاحظة خطر الهبوط في R. وينص الأمر التالي ملخصا للمعلمات المذكورة أعلاه، وأكثر من ذلك بكثير! هنا هو نسخة موجزة من التعليمات البرمجية. بعد الذهاب على الرغم من هذا المثال، تعلمت يوف أساسيات كيفية تصميم استراتيجية التداول ضليع في الرياضيات باستخدام R. الآن يمكنك البدء في تعلم كيفية البدء مع حزمة quantmod في R. مرة واحدة كنت قد علمت بنجاح هذه الأساسيات يمكنك اختبار المهارات الخاصة بك في موقعنا التفاعلية الذاتي 10 ساعة datacamp طويلا بالطبع "نموذج استراتيجية الكمي التداول في R '